Verita HR Polska is a Human Resources service provider operating under number 5694.
We are working as a recruitment provider searching on our Client’s behalf for a person in the following role:
Dołącz do międzynarodowego zespołu Model Risk Management w jednej z największych globalnych instytucji finansowych i odegraj kluczową rolę w walidacji modeli ryzyka rynkowego.
• Walidacja modeli: VaR, Stressed VaR, Expected Shortfall, IRC oraz modeli wyceny
• Ocena założeń, testów wstecznych, stress testów i analiz wrażliwości
• Zapewnienie zgodności z regulacjami (Basel III, FRTB)
• Współpraca z zespołami ryzyka, treasury i modelowymi
• Podstawowa wiedza z zakresu ryzyka rynkowego, stress testingu oraz modeli wyceny.
• Zainteresowanie modelowaniem statystycznym i finansowym oraz chęć rozwijania kompetencji w tym obszarze.
• Znajomość podstaw regulacji finansowych (Basel 2.5, FRTB, podejścia IRB) lub gotowość do nauki.
• Podstawowa znajomość narzędzi ilościowych i języków programowania (np. Python, R, Matlab, C++).
• Dobre umiejętności analityczne oraz komunikacyjne.
• Umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy w zespole.
• Szansa współpracy w globalnej instytucji finansowe
• Jasna ścieżka rozwoju i szkolenia
• Zdobycie doświadczenia w środowisku międzynarodowym
• Wsparcie profesjonalistów
• Umowa B2B
aleksandra.marcinkowska@veritahr.com
